AI赋能 · 期权量化

期权量化工作台

输入交易思路 → 平台自动完成量化全流程。
让复杂量化变成"你输入，我搞定"。

🧠

策略逻辑 — 你来输入，剩下的交给AI

输入区 · 必填
✏️
写下你的交易思路
想做什么标的？做多还是做空？用什么规则？风控怎么设？
越详细，平台生成的量化方案越精准。
⚡ 点击"生成"后，平台将自动完成：策略量化计算因子 → 历史数据回测验证 → 部署实时盯盘 → 启动模拟交易 → 输出运行报告。全程无需手动操作。
🔢

策略量化

⚙️ 自动生成
🤖 基于你在"策略逻辑"输入的标的中证1000、方向做多、二买法则，平台自动计算以下因子评分。
综合因子评分 · 中证1000ETF
二买因子
78
动量因子
62
波动率因子
45
量能因子
35
情绪因子
52
事件因子
40
外围指数
58
参数优化 · 推荐值
20
根据标的波动率自动推荐
日线
基于策略类型匹配
0.6
凯利公式自动计算
0.9
根据二买法则匹配
OTM1
波动率曲面自动优化
7天
流动性分析推荐
📊

策略回测

⚙️ 自动生成
🤖 基于二买法则策略，平台自动执行3.2年历史回测，验证策略有效性。
📈
+600.3%
累计收益率
📉
38.2%
最大回撤
⭐
1.94
夏普比率
🎯
67.3%
胜率
💰
312.5
交易次数
📐
1.83
盈亏比
📅
3.2年
回测周期
⚖️
7-10%
保证金占用
子策略贡献分解
子策略年化收益贡献占比MDD说明
深实Delta对冲+42.3%61%18.5%delta≥0.9深实, 7天滚动
备兑Covered Call+8.7%13%3.2%上行放飞, 下行卖OTM1收租
日内降波+12.5%18%2.1%OTM2开盘卖收盘平
趋势跟踪+5.8%8%8.5%MA20+二买二卖+虚值一档
合计（复利）+69.3%100%38.2%非简单相加=复利
👁️

策略盯盘

⚙️ 自动生成
🤖 策略已自动部署实时监控，以下为中证1000二买策略的监控面板。
🟢 运行中

📊 中证1000ETF · 二买策略

最新价5,892.45
MA205,780.12
持仓Delta+0.87
当日盈亏+12,450
累计盈亏+186,300
风控状态正常
🟢 运行中

🌿 预警触发规则

二买信号等待触发
MA20偏移+1.9%
K线形态阳线确认
回撤监控8.3%
波动率22.5%
到期预警12天
预警类型标的条件当前值状态
二买信号中证1000MA20上方+回调收阳+上穿等待触发⏳ 待确认
趋势预警中证1000价格 < MA20 偏移>3%+1.9%✅ 正常
回撤预警中证1000回撤 > 15%8.3%✅ 正常
🔄

模拟交易

⚙️ 自动生成
🤖 根据二买策略逻辑，平台自动启动模拟交易，以下为交易记录。
+281,100
模拟总收益
2
当前持仓数
45
总交易次数
时间标的方向合约数量价格盈亏
2026-05-25中证1000买入MO2606-C-600010142.5+2,850
2026-05-22中证1000卖出KO2606-P-1000822.8+1,824
2026-05-21中证1000平仓MO2606-C-5800-5285.0+14,250
2026-05-20中证1000买入MO2606-C-58005198.0-
2026-05-19中证1000买入KO2606-P-950615.6+936
2026-05-18中证1000开仓CCMO2606-C-62001032.5+3,250
📋

运行报告及有效性评估

⚙️ 自动生成
🤖 基于全流程数据，平台自动输出策略运行报告及有效性评级。
B+
策略有效性评级 · 二买法则 · 中证1000
3.2年回测周期，累计收益+600.3%，MDD 38.2%，夏普1.94。策略收益结构合理，二买信号在震荡市中表现最优。

📈 收益归因

深实Delta对冲+42.3%61%
备兑Covered Call+8.7%13%
日内降波交易+12.5%18%
趋势跟踪信号+5.8%8%
总收益（复利）+69.3%100%

📉 风险评估

最大回撤(MDD)38.2%
卡玛比率1.81
索提诺比率2.12
VAR(95%)-4.8%
最大连续亏损6次
亏损恢复周期45天

📊 稳定性分析

月度胜率71.4%
季度胜率83.3%
牛市场景+82.5%
熊市场景+12.3%
震荡场景+45.8%
极端行情-8.2%

💡 迭代建议

高波保护增加波动率上限过滤
MA20破位风控跌破MA20减仓50%
备兑比例从0.6提升至0.7测试
日内增强增加开盘30分钟信号过滤
多标的分散加入科创50或铜分散风险
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